उज्जैन में रक्षाबंधन की शुरुआत बाबा महाकाल से होती है. पुजारी परिवार की महिलाएं पूरे सावन व्रत रखकर करीब एक सप्ताह में 2 फीट लंबी विशेष राखी तैयार करती हैं. भस्म आरती में मंत्रोच्चार के बीच बाबा को राखी अर्पित कर प्रसाद से व्रत खोलती हैं.